LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

مأخذ: یافته‌های تحقیق

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که در مدل مورد نظر، آزمون نسبت درست‌نمایی، معیار خطای نهایی پیش‌بینی و همچنین معیار آکائیک همگی طول وقفه ۲ را به عنوان وقفه بهینه انتخاب می‌نمایند. اما معیارهای شوراتز- بیزین و حنان- کوئین وقفه صفر را به عنوان وقفه بهینه مدل ارائه می‌دهند که غیر قابل قبول است. بنابراین ما طول وقفه ۲ را به عنوان وقفه بهینه مدل انتخاب می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۹-۴- گام چهارم:‌ برآورد الگوی خودرگرسیون برداری

در این مرحله قبل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، مدل خودرگرسیون برداری غیرمقید تخمین زده می‌شود. نتایج حاصل از این تخمین ار آنجایی که مورد تاکید این تحقیق نیستند، صرفا در پیوست شماره ۲ ارائه شده است.

۵-۹-۵- گام پنجم:‌ مسئله شناسایی و اعمال محدودیت‌های ساختاری

در این تحقیق تنها محدودیت‌های کوتاه‌مدت بر روابط هم‌زمان میان متغیرها اعمال شده است و هیچ محدودیت بلندمدتی وجود ندارد. و علاوه بر این، هیچ محدودیتی بر ضرایب وقفه در معادله اعمال نشده است. محدودیت‌های کوتاه‌مدت برخی اثرات بازخورد هم‌زمان بین متغیرها را بر مدل تحمیل می‌کنند. کریستیانو و همکاران^[۹۰] (۲۰۰۷) استدلال می‌کنند که VARهای ساختاری بر اساس محدودیت‌های کوتاه‌مدت به طور منطقی و به خوبی نقش خود را ایفا می‌کنند. از آنجا که در این مقاله تلاش نشده است که مدل خاصی آزمون گردد، محدودیت‌های شناسایی بر پایه مدل‌های مختلف اقتصادی و همچنین استدلال موقت اقتصادی استوار شده‌اند.
محدودیت‌های کوتاه‌مدت ساختاری در این تحقیق، شامل پنج بخش زیر است:
سطر اول، تاثیر یک عامل خارجی بر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند؛
۱- محدودیت‌های در نظر گرفته شده در سطر اول ماتریس که مربوط به فرض اقتصاد کوچک باز است، تلویحا بیانگر این موضوع است که شوک‌های متغیرهای پولی و مالی داخلی تاثیر آنی (هم‌زمان) بر متغیرهای خارجی (قیمت نفت) ندارند. بنابراین با توجه به اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و ظرفیت تولید نیز عموما با محدودیت‌های فنی مواجه است، می‌توان قیمت نفت را به صورت برون‌زا در نظر گرفته و لذا آن را به عنوان برون‌زاترین تکانه وارد مدل کرد. در نتیجه در این سطر فرض بر این است که خطای فرم تعدیل‌یافته فقط تابعی از شوک‌های مربوط به قیمت نفت می‌باشد. به عبارت دیگر:
سطر دوم، اعمال سیاست مالی را وارد مدل می‌کند؛
۲- محدودیت‌های به کار رفته در سطر دوم مشابه مطالعه بلانچارد و پروتی^[۹۱] (۲۰۰۲)، فاتاس و میهوف^[۹۲] (۲۰۰۰) و پروتی^[۹۳] (۲۰۰۲) می‌باشد، که در آنها مخارج دولت نسبت به سایر متغیرهای موجود در مدل برون‌زا در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در ایران مخارج دولت تحت تأثیر درآمد و قیمت نفت نیز می‌باشد، لذا برخلاف مطالعات مذکور در این پژوهش فرض می‌کنیم که مخارج دولت به قیمت نفت و شوک‌های مربوط به خود این متغیر وابسته است و سایر شوک‌های پولی و مالی در کوتاه‌مدت اثری بر آن ندارند. در صورت وارد شدن یک شوک بر تولید ناخالص داخلی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران با یک وقفه آن را متوجه می‌گردند، لذا بیش از یک فصل طول می‌کشد تا دولت و قانون‌گذاران در خصوص نوع عکس‌العمل تصمیم بگیرند و آن را اجرا نمایند. با توجه به اینکه داده‌های مورد استفاده در این تحقیق فصلی می‌باشند، فرض می‌شود که در کوتاه‌مدت مخارج دولت تحت‌تاثیر شوک‌های تولید ناخالص داخلی قرار نمی‌گیرد. در این سطر، شوک‌های مخارج دولت از ترکیب خطی اختلالات قیمت نفت و اختلالات مربوط به خود این متغیر محاسبه می‌شود:
سطر سوم، اعمال سیاست پولی را در مدل می‌گنجاند؛