سعیدی و امیری (۱۳۹۰)

OLS

نتایج بررسی این مطالعه حاکی از عدم رابطه معنادار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس بوده است؛ ولی قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنادار ولی معکوس را نشان می‌دهد

سجادی و همکاران (۱۳۹۰)

ARDL

نتایج آزمون همجمعی حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیّرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی است. رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است

تهرانی و همکاران (۱۳۹۲)

Panel Data

اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام ۷۵ شرکت صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنی دارد بوده و رابطه ای بین نوسانات نرخ ارز با بازده سهام این شرکت‌ها با یک وقفه زمانی مشاهده نشده است

بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۳)

VECM

در بلندمدت نرخ ارز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد.

پدرام و حری (۱۳۹۳)

ARDL

در بلندمدت متغیرهای اندازه دولت، حجم پول، قیمت زمین و نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص قیمت بورس هستند و شاخص قیمت مصرف کننده دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر عملکرد بورس اوراق بهادار است.

رحمانی و همکاران (۱۳۹۳)

GARCH

یافته‌های تحقیق حاکی از تأثیرگذار بودن ریسک نرخ ارز بر قیمت سهام صنعت پتروشیمی است و با توجه به علامت مثبت ضریب این متغیر، نشان از تأثیر مثبت بر ریسک صنعت پتروشیمی دارد.

تنظیم: یافته‌های تحقیق
پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH در بازار سهام

نویسنده (سال انتشار)

نتایج

تگلیفچی (۱۹۹۵)

در بازار سهام امریکا مدل‌های نامتقارن GARCH عملکرد بهتری از خود نشان داده و نه تنها برآورد خوبی از تلاطم دارند، بلکه این مدل‌ها به خوبی اثر اخبار منفی و مثبت را نشان داده و در مشخصه نمایی مدل، نیازی به وجود توزیع‌های با دم پهن نیست.

رونالد هیین و هری کت (۱۹۹۷)

بررسی تلاطم‌های بازار سهام و نرخ ارز نشانگر برتری مدل EGARCH در مقایسه با سایر مدل‌های دیگر است

بولرسلو و میکلسن (۱۹۹۶)

نتایج مطالعه، حاکی از وجود حافظه بلندمدت و نامتقارنی در بازرهای سهام امریکا بود و استفاده از مدل‌های دارنده این ویژگی‌ها قابل اطمینان‌تر است.

بولرسلو و میکلسن (۱۹۹۶)

وابستگی بلندمدت نوسانات بازار سهام امریکا بهتر است بوسیله فرایند انباشته کسری بازگشت میانگین آرام^[۲۳۵] توضیح داده شود. در این مطالعه ایشان مدل FIGARCH را معرفی نمودند.

ویلاسوسو(۲۰۰۲)

مدل‌های FIGARCH در مقایسه با سایر مدل‌های GARCH برای پیش‌بینی یک روزه و ده روزه تلاطم نرخ ارز عملکرد بهتری دارند

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )