پایین­ترین قیمت معامله در یک روز

وضعیت شاخص سهام شرکت دریک سال

آخرین قیمت معامله در یک روز

ذکر این نکته ضروری است که تحقیقات صورت گرفته تا کنون، در بیش از ۹۰ درصد موارد، روی داده ­های تکنیکی انجام شده است. در این پژوهش به بررسی داده ­های بنیادی, تکنیکی و ترکیب این دو نوع داده پرداخته شده است. آنچه پژوهشگران را از انجام این گونه تحقیقات دور می­ کند مهیا نبودن منابع قابل اطمینان و در دسترس است که موجب دلسردی در انجام پژوهش گردیده است. برای انجام این پژوهش بورس اوراق بهادار اصفهان از همکاری امتناع ورزید. در نهایت داده ­های غیر استاندارد و پراکنده از سوی بورس اوراق بهادار تهران با مشتق فراوان گرفته شده است که این داده ­ها غیراستاندارد، پراکنده و دارای نویز بودند و برای آماده ­سازی مجموعه داده و پیش­پردازش آنها زمان بسیار زیادی صرف شده است. به­ طور کلی گرفتن داده و آماده سازی داده برای اجرای عملیات پیش ­بینی فرایند بسیار زمان­ بری بوده است و درنهایت با رنج و مشقت فراوان داده ­های مناسب برای انجام عملیات پیش ­بینی فراهم شده است. آماده ­سازی داده ­ها از آن جهت بسیار با اهمیت است که اگر کوچکترین خطایی در داده ­ها وجود داشته باشد جواب صحیح به دست نخواهد آمد و در نتیجه به پیش ­بینی نمی­ توان اعتماد کرد. امید است در آینده شرایط بهتری برای انجام تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار صورت گیرد تا نتایج بهتری حاصل شود. موارد ذکر شده برای تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی برای یک شرکت با داده ­های بورس اوراق بهادار تهران درطی سال۱۳۹۰ به کمک نرم افزار MATLAB و به وسیله جعبه ابزار شبکه عصبی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور به دو مجموعه داده ­های ورودی و هدف برای تحلیل تکنیکی و بنیادی از شرکت مزبوربه صورت مجزا نیاز بود. مراحل انجام روش پیشنهادی برای پیش ­بینی به کمک شبکه عصبی در شکل۴-۱ نشان داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این مراحل پیشنهادی برای انجام پیش ­بینی است که به صورت مرحله به مرحله مشخص شده است. ابتدا داده ­های موجود در بورس اوراق بهادار(میانگین ارزش قیمت سهم در یک روز) برای یک شرکت برای چند روز متوالی در یک فایل اکسل ذخیره می­ شود. برای آموزش شبکه از این فایل اکسل استفاده می­ شود. نکته دیگر تعداد روزهایی است که برای آموزش به این فایل می­توان وارد کرد. به عنوان مثال اگر روزهای اول، دوم و سوم قرار داده شوند اصطلاحاً پنجره سه به­کار رفته است. معمولاً حداقل از پنجره سه استفاده می­ شود. در این تحقیق با بررسی داده ­ها و مقایسه میزان میانگین مربعات خطا برای پنجره سه تا شش، نتیجه به­دست آمده در جدول ۴-۲ نشان داده شده است. برای شروع کار به­ کمک جعبه ابزار MATLABباید دو فایل اکسل آماده کرد. این دو فایل به عنوان داده ­های ورودی و هدف آماده می­شوند. فایل ورودی، برای آموزش آماده می­ شود به طوری که به­ کمک این ورودیها شبکه عصبی بتواند به الگوی داده ­های بورس اوراق بهادار پی ببرد، سپس پیش­پردازش انجام می­ شود. داده ­های آماده شده به جعبه ابزار شبکه­عصبی داده می­شوند. نمودارهای حاصل از آزمایش مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرند(معیار نمودار رگرسیون و میانگین مربعات خطا است). اگر آزمایش داده ­ها مناسب نباشد مراحل آموزش، ارزیابی و آزمون دوباره انجام می­شوند و درغیر این صورت نتایج ثبت می­شوند.
۱- آماده سازی فایل اکسل داده ­ها
۲- پیش­پردازش داده ­ها(نرمالسازی)
۳- ایجاد معماری مناسب برای تحلیل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و استفاده از الگوریتم پس­انتشار برای آموزش و پیاده­سازی
۴- آموزش، ارزیابی و آزمایش داده­ سنجش انواع داده
به کمک میانگین مربعات خطا
)
۶- آیا آزمایش داده ­ها مناسب است؟(میزان انطباق به کمک رگرسیون )
۵- تحلیل نمودارها
خیر
بله
۷- ثبت نتایج
شکل۴-۱: مراحل انجام روش پیشنهادی برای پیش ­بینی به کمک شبکه­عصبی.
فایل داده ­های ورودی دارای اندازه پنجره سه است. همانگونه که در جدول ۴-۲ نشان داده شده است و به دلیل خطای کمتر در پنجره سه، بر حسب میزان خطا پنجره سه انتخاب شده است. منظور از پنجره سه انتخاب سه داده در هر سطر است. در جدول ۴-۳ مجموعه داده ­های ورودی که با اندازه پنجره سه برای آموزش شبکه­عصبی آماده شدند نشان داده شده است. در پنجره سه میزان خطا کمتر است. درجدول ۴-۳ هر سطری از سه ستون تشکیل شده است که روزهای اول، دوم و سوم سطر اول را تشکیل می­ دهند. روزهای دوم، سوم و چهارم سطر دوم و به­همین ترتیب انجام می­ شود. فایل هدف به شبکه عصبی کمک می­ کند الگویی که برای آموزش آماده شده است با داده ­های هدف تطبیق داده شوند. این امر موجب می­ شود میزان درستی پیش ­بینی توسط شبکه عصبی مشخص شود. در فایل هدف برای سطر اول قیمت روز چهارم قرار داده می­ شود، در سطر دوم قیمت روز پنجم و به همین ترتیب روند قرار دادن داده ­ها ادامه پیدا می­ کند. به­ دلیل پراکندگی و استاندارد نبودن داده ­ها لازم است آنها را نرمال نمود تا در جواب و نتیجه کار تأثیر منفی نگذارند این عمل در مرحله دوم روندنمای شکل ۴-۱ انجام می­ شود. زیرا پیش ­بینی انجام شده به شدت به داده ­های آماده شده وابسته است.
جدول۴-۲: تعداد پنجره انتخابی و میزان میانگین مربعات خطا برای هر پنجره.

پنجره

میانگین مربعات خطا

۳

۰٫۲۳۱

۴

۰٫۴۸۳

۵

۰٫۷۳۱

۶

۰٫۸۹۲