سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق

1. 1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.

1. 1. هرچه نسبت هزینه های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.

1. 1. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.

1. 1. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.

1. 1. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.

1. 1. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.

1. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.

۱-۷-قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

۱-۷-۲- قلمر مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های انصار می‌باشد.

۱-۷-۳- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۹ می‌باشد.

۱-۸-محدودیت‌های تحقیق

الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

۱-۹- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده های مورد نیاز جمع‌ آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.

۱-۹-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده ها

در این مطالعه جهت جمع‌ آوری داده های آماری، از منابع منتشر شده‌ بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار استفاده خواهد شد.

۱-۹-۲- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شود که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد استفاده به صورت سالیانه از سال ۱۳۷۰ تا سال۱۳۸۹ به تعداد ۲۱ مشاهده است.

جامعه مورد بررسی شامل کلیه بانک‌های انصار خواهد بود.داده های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد بررسی به صورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌ آوری می‌گردند.

۱-۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها به ۲ صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با بهره گرفتن از روش توصیفی به تحلیل داده های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و بررسی وضعیت آن در طول سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۷۰ می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌شود. ‌بنابرین‏ پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز بررسی همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آن ها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ استفاده می‌شود.

۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه ها

نرخ حاشیه سود بانکی: نرخ حاشیه سود بانکی عبارت است از تفاوت بهره دریافتی از تسهیلات (وام‌های اعطایی) و بهره پرداختی به سپرده‌ها

نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی عبارت است از نرخی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند جهت حمایت از سپرده‌ها و پاسخگوئی بانک‌ها به مطالبات سپرده شده، نزد آن بانک به صورت قانونی ذخیره نمایند.

نرخ تورم: نرخ تورم عبارت است از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات

شاخص هرشمن: شاخص هرشمن یا همان شاخص تمرکز صنعت بانکداری است.

تسهیلات تکلیفی: وام‌هایی که دولت بانک ها را موظف می‌کند به بخش‌های اولویت دارد با سود کم پرداخت نماید.

سرکوب مالی: از دخالت دولت در امر تعیین قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی آن به نحوی که منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی شود به عنوان سرکوب مالی یاد می‌شود.

۱-۱۱- جمع‌بندی و خلاصه فصل

لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی به طور حتم، یک نظام مالی کارآمد و شکوفاست که بدون آن وجود اقتصادی سرزنده دور از انتظار خواهد بود. از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی به طور اعم و نظام بانکی به طور اخص منجر شود، مستقیماً به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه خواهد انجامید. یکی از معیارهای سنجش کارائی نظام بانکی هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود. هدف این مطالعه، شناسائی عوامل اثرگذار بر این نرخ، نحوه‌ اثرگذاری و درجه شدت و ضعف آن ها و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای هرچه کوچک‌تر کردن این نرخ و در نتیجه بهبود عملکرد نظام بانکی خصوصی است.

فصل دوم

ادبیات نظری موضوع

۲-۱- مقدمه

این فصل به دنبال فراهم آوردن مبانی تئوریک جهت پاسخ‌گویی به سوال اصلی تحقیق یعنی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار است. به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدانیم با توجه به نظریه های اقتصادی نرخ حاشیه سود بانکی چگونه تعریف می‌شود، چگونه تعیین می‌شود و اجزاء اثرگذار بر آن کدامند؛ چرا که اگر این مبانی تئوریک مهیا نباشد می‌توان هر متغیری را با متغری دیگر بدون ارتباط واقعی به لحاظ اقتصادی، در معرض آزمون قرار داد و معنادار بودن آماری بین آن ها را یک رابطه واقعی تلقی کرد که منطقی نیست.